Algorithmic complexity theory and the relative efficiency of financial markets
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Algorithmic complexity theory and the relative efficiency of financial markets
Financial economists usually assess market efficiency in absolute terms. This is to be viewed as a shortcoming. One way of dealing with the relative efficiency of markets is to resort to the efficiency interpretation provided by algorithmic complexity theory. We employ such an approach in order to rank 36 stock exchanges, 37 individual company stocks, and 19 US dollar exchange rates in terms of...
متن کاملthe effect of task complexity on lexical complexity and grammatical accuracy of efl learners’ argumentative writing
بر اساس فرضیه شناخت رابینسون (2001 و 2003 و 2005) و مدل ظرفیت توجه محدود اسکهان (1998)، این تحقیق تاثیر پیچیدگی تکلیف را بر پیچیدگی واژگان و صحت گرامری نوشتار مباحثه ای 60 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی بررسی کرد. میزان پیچیدگی تکلیف از طریق فاکتورهای پراکندگی-منابع تعیین شد. همه ی شرکت کنندگان به صورت نیمه تصادفی به یکی از سه گروه: (1) گروه موضوع، (2) گروه موضوع + اندیشه و (3) گروه موضوع + اندی...
15 صفحه اولthe analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films
از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...
15 صفحه اولAlgorithmic Relative Complexity
Information content and compression are tightly related concepts that can be addressed through both classical and algorithmic information theories, on the basis of Shannon entropy and Kolmogorov complexity, respectively. The definition of several entities in Kolmogorov’s framework relies upon ideas from classical information theory, and these two approaches share many common traits. In this wor...
متن کاملEstimating the algorithmic complexity of stock markets
Randomness and regularities in finance are usually treated in probabilistic terms. In this paper, we develop a different approach in using a non-probabilistic framework based on the algorithmic information theory initially developed by Kolmogorov (1965). We develop a generic method to estimate the Kolmogorov complexity of numeric series. This approach is based on an iterative “regularity erasin...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: EPL (Europhysics Letters)
سال: 2008
ISSN: 0295-5075,1286-4854
DOI: 10.1209/0295-5075/84/48005